La stratégie du stop loss en swing trading

Le Swing Trading est une technique d’investissement dont l’horizon temporel est supérieur à une journée et peut durer jusqu’à plusieurs semaines.

Elle repose principalement sur la détection d’une tendance et l’accompagnement de celle-ci dans son mouvement, qu’il soit haussier ou baissier.

L’idée du Swing Trading est de prendre les mouvements de prix au début de la tendance et de couper l’opération lorsque nous détectons un épuisement de ce mouvement.

En bref, nous devons être patients pour investir notre argent et acheter/vendre après le retournement du marché, acheter au début de la tendance haussière et vendre lorsque la tendance est épuisée, et vice versa.

Le Swing Trading peut être appliqué sur n’importe quel marché ou instrument que nous choisissons : devises, indices, matières premières, etc. Et aussi dans tout ce qui est sous-jacent : CFDs, Futures, Actions, etc.

Nous entendons par là qu’il s’agit d’un style de négociation que nous pouvons adopter. Tant que nous nous sentons à l’aise avec elle ou en fonction de nos caractéristiques en tant que trader.

Le stop loss : une façon de gérer le risque en swing trading

Une fois que nous avons décidé du marché à négocier et de celui que nous choisissons de négocier, nous devrons exécuter l’entrée, en d’autres termes, nous devrons exécuter un ordre d’achat ou de vente. Mais avant d’appuyer sur le déclencheur, nous devrions également avoir planifié notre ordre de sortie, soit par perte maximale, soit par prise de profit.

Un point fondamental de la gestion du risque est d’avoir défini ce que l’on peut perdre avant d’entrer dans une transaction. Cela s’appelle Stop Loss. Les ordres Stop Loss sont ceux qui nous permettent de définir la perte maximale si le prix se retourne contre nous.

Les ordres de prise de bénéfices sont ceux qui nous indiquent jusqu’où nous allons pousser le mouvement et donc nos bénéfices. Lorsque nous aurons défini ces ordres et que nous aurons exécuté notre entrée, l’opération avancera et nous pourrons l’ajuster.

S’il avance en notre faveur, nous pourrons déplacer notre stop en suivant le mouvement et en assurant nos profits partiels. De même que nous pouvons ou non déplacer notre stop loss si nous voyons que le prix s’approche de notre stop loss et que nous voyons qu’il a encore de la force pour continuer à avancer.

Nous appelons cela la gestion de l’opération avec un risque assumé. Il est recommandé que les pertes maximales par transaction ne dépassent pas 5 % du compte et ce qui est généralement utilisé est de ne pas dépasser 2 % mais cela dépendra de votre plan de trading.

Comment mettre en place le stop loss en swing trading ?

La gestion du capital est la partie de notre système de négociation qui nous indique combien nous devons risquer sur la prochaine transaction.

De ce calcul du risque découle le calcul de la taille de la position, c’est-à-dire le nombre d’actions que nous allons acheter (ou vendre à découvert).

Nous appelons risque la partie de notre capital investi que nous pouvons perdre si tout va mal à un moment donné. Fondamentalement, et commissions mises à part, le risque est la distance entre le prix et le stop loss sur chacune de nos positions ouvertes.

En d’autres termes, quand nous ouvrons une position :

Risque = | | entrée – stop loss | – nº actions + frais

En fait, comme ce que nous voulons, c’est ne jamais risquer trop d’argent pour être assommés par une série de pertes (qui, soit dit en passant, apparaissent toujours), notre mission est de déterminer le risque et de calculer ensuite combien d’actions nous pouvons déplacer afin de ne pas dépasser ce risque.

Ce que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser au hasard, c’est la quantité d’argent que nous allons risquer, car si nous le faisons, nous perdrons toujours plus que ce qui est raisonnable.

Regardez à nouveau l’équation de tout à l’heure :

Risque = | entrée – stop loss | – nombre d’actions + frais.

L’entrée et le stop loss, nous les déduisons du graphique, en pensant toujours en critères géométriques (jamais économiques). Ce sont, pour ainsi dire, des données fixes, constantes ; nous ne pouvons pas jouer avec elles pour ajuster le risque.

D’autre part, les frais, qui sont les commissions d’entrée et de sortie, le slippage lors de l’exécution des ordres, les droits de garde, voire le financement (si l’on travaille avec des CFD), sont associés au courtier que l’on utilise. Bien qu’il soit important de négocier avec le courtier le moins cher possible, les frais ne sont pas un chiffre avec lequel nous pouvons jouer pour contrôler le risque que nous voulons prendre.

En fait, le seul paramètre avec lequel nous pouvons faire varier le risque est la taille de notre position (nombre d’actions à acheter ou à vendre à découvert).

Par conséquent, ce que nous allons toujours faire est d’établir notre risque, selon la méthode qui nous convient le mieux, et après avoir défini cette valeur, nous en déduirons le nombre d’actions à négocier.

Voyons cela dans un exemple :

Si nous avons un compte de trading de 10.000€ et, nous voulons acheter pour 23€, avec un stop loss à 21.50€, en supposant une commission globale de 25€ pour l’opération. Combien d’actions acheter ?

Compte = 10.000€.
Entrée = 23€.
Stop loss = 21.50.
Dépenses = 25€.
Si nous utilisons la méthode du risque fixe à 2%, alors notre risque est :

Risque = 2% – 10.000€ = 200€.

Donc, le nombre d’actions à acheter :

nº actions = (Risque – dépenses) / | entrée – stop loss |

nº actions = (200 – 25) / | 23 – 21.50 | = 116 actions

Ainsi, en achetant 116 actions, si le stop loss est déclenché, nous ne perdrons que 200 euros et notre compte ne sera pas sérieusement endommagé. Ainsi, nous contrôlerons le risque.

Si, au lieu de la méthode du risque fixe, nous utilisions la méthode incrémentale, ou la méthode de la fraction optimale, nous aurions n’importe quelle autre valeur pour le risque (par exemple, 2,2 % ou 3,1 %), mais le calcul serait exactement le même.

Rappelez-vous : Pour survivre en tant que trader, il est essentiel de garder le risque sous contrôle. Pour ce faire, mesurez bien le nombre d’actions à négocier en fonction du risque que vous prenez.

N’oubliez pas d’approfondir les méthodes de gestion du capital (pour en déduire votre risque le plus approprié) et la façon de gérer le risque lors de la diversification. Ne perdez pas non plus de vue le danger de prendre trop de risques.

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